risorse
risposte e materiali
In questa sezione troverai le risposte alle domande presenti nei miei libri, schede di approfondimento e materiali da scaricare
Libertà Finanziaria
Domanda 1
Quale il nostro bene più prezioso?
A) Il denaro
B) la macchina
C) Il tempo
Domanda 2
Nell’era informatica i nuovi soldi sono:
A) La conoscenza
B) I bitcoin
C) le carte di credito
Domanda 3
Cos’ è un attivo?
A) Un conto corrente
B) Cose o azioni che ci portano soldi in tasca
C) la casa di proprietà
Domanda 4
Quali sono i 3 attivi dei ricchi?
A) Società, Immobili e Trading
B) Società, ristoranti e trading
C) Immobili trading e Fondi comuni
Compro Azioni
Domanda 1
Cos’ è una Azione (un titolo azionario) ?
A) E’ un Titolo rappresentativo della quota di una società
B) E’ una ricevuta per investire
C) E’ una assicurazione
Domanda 2
Perchè le società emettono le Azioni?
A) Per diversificare
B) Per aumentare i debiti
C) Per recuperare capitali dal mercato azionario
Domanda 3
Se compro 1000 Azioni a 20$ e il titolo sale a 23$, ho guadagnato o perso?
A) Guadagnato 3000
B) Perso
C) Guadagnato 2300
Domanda 4:
Qual’è il nostro massimo rischio quando compro Azioni?
A) nessun rischio
B) Illimitato
C) Il capitale investito per l’acquisto
Domanda 5
Qual’ è il nostro massimo profitto?
A) Alto
B) Medio
C) Illimitato
Vendo Azioni
Domanda 1
Come vendo una Azione che non possiedo?
A) Le posso chiedere in prestito alla banca
B) prima devo comprarle
C) metto a garanzia il conto corrente
Domanda 2
Quando vendo una Azione, se il Titolo scende guadagno o perdo?
A) Guadagno
B) Perdo
C) nessuno dei due
Domanda 3
Se il titolo sale ho un rischio? Se si quale?
A) limitato al costo dell’Azione
B) non ho rischio
C) Rischio illimitato
Domanda 4
Se ho venduto 1000 titoli a 20 $ e il titolo scende a 15$ ho guadagnato ? se si quanto?
A) ho guadagnato 5000
B) ho guadagnato 15000
C) non ho guadagnato
Domanda 5
Quando vendo una Azione il mio portafoglio aumenta o diminuisce?
A) Diminuisce
B) Aumenta
Caratteristiche delle opzioni
Tipo
Domanda 1
La CALL ci da un diritto o un obbligo?
A) Diritto
B) Obbligo
C) nessuno dei due
Domanda 2
La CALL prevede la salita o la discesa del Mercato?
A) Salita
B) Discesa
C) Lateralità
Domanda 3
La PUT ci da il diritto di vendere o acquistare?
A) di acquistare
B) di vendere
C) di comprare e poi vendere
Domanda 4
Il rischio per una PUT è limitato o illimitato?
A) Limitato
B) Illimitato
C) non c’è rischio
Sottostante
Domanda 1
Cos’ è il Sottostante?
A) Una azione una merce o una valuta
B) Immobile
C) un terreno
Strike
Domanda 1
Cos’e’ lo Strike Price?
A) E’ il prezzo di esercizio
B) E’ il prezzo della azione
C) E’ il prezzo dell’opzione
Contratto
Domanda 1
Quale è l’ effetto leva delle Opzioni?
A) 1 opzione 100 azioni
B) 10 opzioni 100 azioni
C) 1 Opzione 10 azioni
Domanda 2
Se compro una (1) Opzione CALL al prezzo di 4,5 USD quanto è il mio investimento?
A) 450$
B) 45$
C) 4,5$
Domanda 3
Se compro5 PUT al prezzo di 3,9$ quanto è il mio investimento?
A) 1950$
B) 195$
C) 19,5$
Premio
Domanda 1
A cosa può essere paragonato il premio?
A) Al prezzo dell’azione
B) allo strike
C) Alla caparra
Domanda 2
Che cosa è il premio mio investimento?
A) Il prezzo di acquisto dell’opzione
B) Il prezzo dell’azione
C) Il prezzo di esercizio
Scadenza
Domanda 1
Quando avviene la scadenza delle Opzioni americane?
A) Il terzo giovedì
B) a fine mese
C) Il terzo venerdì del mese
Domanda 2
Quando avviene la scadenza delle Opzioni sugli Indici?
A) Il terzo giovedì del mese
B) a fine mese
C) Il terzo lunedì del mese
Stile
Domanda 1
Lo stile europeo è tipico di quali Sottostanti?
A) Gli indici
B) gli ETF
C) I titoli finanziari
Domanda 2
Quando una Opzione di stile americano ha il diritto di esercizio che può essere esercitato?
A) Il terzo giovedì del mese
B) Subito dopo l’acquisto
C) Il terzo venerdì del mese
Tempo
Domanda 1
Maggiore è il tempo a disposizione e maggiore sarà?
A) Il prezzo di esercizio
B) Il premio dell’opzione
Domanda 2
Quando avviene la maggiore perdita di valore dell’ Opzione?
A) negli ultimi 90 giorni
B) negli ultimi 30 giorni
C) negli ultimi 60 giorni
Domanda 3
Cosa è il Time decay?
A) Il fenomeno che indica la perdita dovuta al passare del tempo
B) Il tempo che rimane ad una opzione
C) la data di scadenza dell’opzione
Volatilità
Domanda 1
Cosa rappresenta una bassa volatilità storica?
A) l’ampiezza della oscillazione dei prezzi in un anno
B) La variazione di volumi
C) La media del prezzo dell’opzione
Domanda 2
Come sarà la volatilità implicita in un Trend rialzista?
A) Tipicamente alta
B) Tipicamente bassa
C) uguale alla volatilità storica
Domanda 3
Quando la volatilità implicita è alta compreremo o venderemo Opzioni?
A) Compreremo Opzioni
B) Venderemo Opzioni
C) Venderemo Azioni
Domanda 4
Come si chiama l’ Indice che rappresenta la volatlità?
A) Vix
B) Oex
C) SPX
Domanda 5:
Cosa è la volatilità implicita?
A) Aspettativa sui bilanci
B) Aspettativa sul movimento dell’azione in dato periodo di tempo
C) Movimento dopo gli earnings
Domanda 6
Prima degli Earnings la volatilità implicita è bassa o alta?
A) bassa
B) Alta
C) media
Moneyness ITM-ATM-OTM
Domanda 1
Quale è lo Strike ATM?
A) quello uguale al premio
B) Quello più vicino al prezzo dell’azione
C) quello più vicino alla scadenza
Domanda 2:
Per una PUT gli Strike inferiori ad un valore dato, sono OTM ATM o
ITM?
A) OTM
B) ATM
C) ITM
Domanda 3
Più lo strike è OTM e più le Opzioni sono economiche o costano?
A) Costano
B) Economiche
Domanda 4
Il 70% delle Opzioni come scadono?
A) ITM
B
) Senza Valore OTM
C) ATM
Valore Intrinseco ed Estrinseco
Domanda 1
Maggiore è la volatilità implicita e maggiore sarà il premio pagato per le Opzioni ?
A) Falso
B) Vero
Domanda 2
Con una volatilità alta le Opzioni OTM potrebbero raddoppiare prezzo perché hanno un alta probabilità di diventare ITM …
A) Falso
B) Vero
Domanda 3
Da che fattori è composto il valore Estrinseco?
A) Volatilità implicita e tempo
B) Premio e tempo
C) Valore intrinseco e tempo
Domanda 4
Il valore intrinseco di una Call come si calcola?
A) Sottostante -valore di strike
B) Valore di strike – sottostante
C) Sottostante – Valore tempo
Domanda 5
Se il valore intrinseco è maggiore di zero l’ Opzione è…?
A)OTM
B) ITM
C) ATM
Domanda 6
Supponiamo di avere un valore del sottostante di 59 e un valore di strike di una PUT a 50, quale è il valore intrinseco della PUT?
A) 0
B) 9
C) 50
Domanda 7
Se il valore intrinseco dell’ Opzione è = 0 l’ Opzione sarà?
A) OTM
B) ITM
C) ATM
Azioni vs Opzioni
Domanda 1
Quale è il massimo rischio comprando una Azione?
A) Perdita totale del capitale investito
B) la perdita a breakeven
C) Perdita Illimitata
Domanda 2
Come fai a limitare la perdita di tutto il capitale?
A) Comprando una opzione CALL
B) Vendendo metà delle azioni
C) Comprando altre azioni
Domanda 3
Quando vendo un’ Azione il massimo rischio è?
A) Illimitato
B) Limitato
C) Limitato al prezzo dell’azione
Domanda 4
Quale sarà la nostra massima perdita comprando un’ Opzione?
A) Limitata al premio
B) il valore di strike
C) Illimitata
BUY CALL
Domanda 1
Quando acquisto una CALL che visione ho del mercato?
A) Laterale
B) Rialzista
C) Ribassista
Domanda 2
Quando compro una CALL compri volatilità, quindi vuoi che sia?
A) Alta
B) Media
C) Bassa
Domanda 3
Supponendo di acquistare una CALL Strike 205 al prezzo di 8 $ quale sarà il Breakeven?
A) 213
B) 197
C) 211
Domanda 4
Supponendo di acquistare una CALL strike 205 al prezzo di 8 $, quale sarà il max profitto?
A) 213
B) Teoricamente illimitato
C) 250
Domanda 5
Quando compro una Call il tempo è a mio?
A) Indifferente
B) Favore
C) Sfavore
Domanda 6:
A cosa corrisponde la caparra nell’ esempio del video?
A) Al premio
B) Alla prima rata
C) Al tempo
Domanda 7
Comprando una Call ho il diritto di?
A) Vendere azioni
B) Acquistare azioni
BUY PUT
Domanda 1
Quando acquisto una PUT che visione ho del mercato?
A) Ribassista
B)
Rialzista
C) Ribassista laterale
Domanda 2
Comprando una PUT ho il diritto di?
A) Al premio
B) Vendere 100 azioni
C) Al tempo
Domanda 3
Supponendo di acquistare una PUT Strike 118 al prezzo di 8 $,
quale sarà il Breakeven?
A) 118
B) 126
C) 110
Domanda 4
Supponendo di acquistare una PUT Strike 118 al prezzo di 8 $, quale sarà il max profitto?
A) Alto limitato al valore zero dell’azione
B) illimitato
C) limitato al premio
Domanda 5
Quando compro una Put il tempo è a mio favore o sfavore?
A) Sfavore
B) Favore
C) Non influenza
Domanda 6
Quando compro una Put compro volatilità quindi vuoi che sia?
A) Media
B) Bassa
C) Alta
Domanda 7
Quante probabilità ho di guadagnare comprando una Put?
A) una su tre
B) due su tre
C) tre su tre
SELL CALL
Domanda 1
Supponendo di vendere una CALL Strike 100 al prezzo di 10 $, quale sarà il Breakeven?
A) 110
B) 90
C) 10
Domanda 2
Quando vendo una Call che visione ho del Mercato?
A) Laterale ribassista
B) Rialzista
C) Laterale Rialzista
Domanda 3
Quando vendo una Call il tempo è a mio?
A) Sfavore
B) Favore
C) non influenza
Domanda 4
Quando vendo una Put vendo volatilità quindi vuoi che sia?
A) Alta
B) BAssa
C) Media
Domanda 5
Quante probabilità ho di guadagnare vendendo una Call?
A) una su tre
B) due su tre
C) tre su tre
Domanda 6:
Vendendo una Call ho il diritto o l’obbligo?
A) Obbligo di vendere
B) Diritto comprare
C) Obbligo di comprare
Domanda 7
Supponendo di vendere una Call Strike 100 al prezzo di 10 $ quale sarà il max rischio?
A) Illimitato
B) limitato al credito
C) limitato al premio
Domanda 8
Supponendo di vendere una Call Strike 100 al prezzo di 10 $ quale sarà il max profitto?
A) 100$
B) 1000$
C) 10$
SELL PUT
Domanda 1
Quando vendo una PUT che visione ho del mercato?
A) Laterale ribassista
B) Laterale rialzista
C) Ribassista
Domanda 2
Vendendo una PUT ho il diritto o l’obbligo ?
A) Diritto di vendere
B) Obbligo di comprare
C) Obbligo di vendere
Domanda 3
Supponendo di vendere una PUT Strike 95 al prezzo di 10 $ quale
sarà il Breakeven??
A) 105$
B) 85
C) 10$
Domanda 4
Supponendo di vendere una PUT Strike 95 al prezzo di 10 $, qualesarà il max profitto?
A) 100$
B) 1000$
C) 10$
Domanda 5
Quando vendo una Put il tempo è a mio?
A) Favore
B) Sfavore
C) non influenza
Domanda 6
Quando vendo una Put vendo volatilità quindi vuoi che sia?
A) Alta
B) Bassa
C) Media
Domanda 7
Quante probabilità ho di guadagnare vendendo una Put?
A) una su tre
B) due su tre
C) Tre su tre
Delta
Domanda 1
Il delta misura il rischio legato alla direzione?
A) Falso
B) Vero
Domanda 2
Quando il sottostante sale o scende di 1$ il prezzo dell’opzione sale o scende in funzione del valore del delta?
A) No
B) Si
Domanda 3
Un’opzione Call ATM che valore di delta ha?
A) 0.1
B) 0.5
– Corretta
C) -0.5
D) 1
Domanda 4
Una Put DITM (deep In The Money) ha un delta circa
uguale a?
A) 0.5
B) -1
C) 0
D) – 0.5
Domanda 5
Una Call OTM (Out of The Money) ha un delta maggiore o minore di 0.5?
A) Maggiore
B) Minore
C) Uguale a 0.5
Domanda 6
Se la nostra opzione è Delta positiva cosa abbiamo in portafoglio?
A) Buy Put
B) Buy Call
C) Sell Call
Domanda 7
Se la nostra opzione è delta negativa cosa abbiamo in portafoglio?
A) Sell Put
B)
Sell Call
C) Buy Call
Domanda 8
Un’opzione con delta pari a 0.8 che probabilità ha di
scadere OTM?
A) 80%
B) 20%
C) 100%
Gamma
Domanda 1
Il Gamma misura il rischio legato al delta?
A) Falso
B) Vero
Domanda 2
Il Gamma di una posizione comprata è positivo?
A) No
B) Si
Domanda 3
Un’opzione Call con strike ATM con scadenza breve ha un gamma più grande dell’opzione Call con stesso strike ATM, ma con scadenza maggiore?
A) Falso
B) Vero
Domanda 4
Una Put con delta -0.5 ha un gamma più alto di una Put con delta -0,85 con scadenza uguale?
A)
No
B) Si
C) Non influenza la scadenza
Domanda 5
Una Call OTM (Out of The Money) ha un delta maggiore o minore di 0.5?
A) Maggiore
B)
Minore
C) Uguale a 0.5
Domanda 6
In un’opzione Put venduta,se il sottostante sale il gamma è a favore o contro ?
A) Favore
B)
Contro
C) Le opzioni vendute non influenzano il Gamma
Vega
Domanda 1
Il Vega misura il rischio legato alla volatilità?
A) Falso
B)
Vero
Domanda 2
Se siamo Vega positivi e la volatilità scende la nostra posizione guadagna o perde?
A)
In generale devo considerare anche le alter greche, ma se consideriamo solo il Vega la posizione perde
B) Guadagna
C) Il Vega non influenza il guadagno in generale
Domanda 3
Se la volatilità sale come varierà il premio dell’opzione?
A) Scende
B)
Sale
C) La volatilità non influenza il premio
Domanda 4
IL vega all’avvicinarsi della scadenza dell’opzione aumenta o diminuisce?
A) Aumenta
B)
Diminuisce
C) Rimane invariata
Domanda 5
Alla scadenza le opzioni ATM hanno un maggiore impatto sulla volatilità?
A) Falso
B) Vero
Domanda 6
Un’opzione di tipo Sell Put è Vega negativa?
A) Falso
B) Vero
Domanda 7
Un’opzione di tipo Buy Call è Vega positiva?
A) Falso
B) Vero
Theta
Domanda 1
Il Theta misura il rischio legato al Tempo?
A) Falso
B) Vero
Domanda 2
La variazione di Theta è costante o varia in base al numero di giorni che mancano alla scadenza?
A) Varia in base al numero di giorni alla scadenza
B) Rimane costante
C) Il Theta non è influenzato dal tempo
Domanda 3
La maggiore perdita di tempo (time decay) si ha?
A) Negli ultimi 60 giorni
B) Negli ultimi 30 giorni
C) A 120 giorni
Domanda 4
Il theta all’avvicinarsi della scadenza dell’opzione aumenta o diminuisce?
A) Aumenta
B) Diminuisce
C) Rimane invariata
Domanda 5
Le opzioni ATM hanno un valore maggiore di Theta?
A) Falso
B) Vero
Domanda 6
Un’opzione di tipo Sell Put è Theta negativa?
A) Falso
B) Vero
Domanda 7
: un’opzione di tipo Buy Call è Theta positiva?
A) Falso
B Vero
Bear Call
Domanda 1
Nel credit spread il premio s’incassa o si paga?
A) Paga
B) Incassa
Domanda 2
Un BEAR CALL è una strategia formata da due opzioni con stessa scadenza?
A) No
B) Si
Domanda 3
In un BEAR CALL il massimo rischio è limitato o illimitato?
A) Illimitato
B) Limitato
Domanda 4
Supponendo di vendere una CALL Strike 100 al prezzo di 8$ e di acquistare una CALL Strike 110 al prezzo di 5$ quale sarà il max rischio?
A) 500$
B) 700$
C) 1000$
Domanda 5
Supponendo di vendere una CALL Strike 100 al prezzo di 8$ e acquistare una CALL 110 al prezzo di 5$ quale sarà il breakeven?
A) 50$
B) 103$
C) 118$
Domanda 6
Supponendo di vendere una CALL Strike 100 al prezzo di 8$, e acquistare una CALL 110 al prezzo di 5$ quale sarà il max profit?
A) 120$
B) 300$
C) 400$
Domanda 7
Il BEAR CALL è una strategia ribassista o laterale?
A) Laterale
B) Ribassista
C) Laterale Ribassista
Domanda 8
Il BEAR CALL è una strategia che guadagna al passare del tempo?
A) No
B) Si
C) Il tempo non c’entra
Bull Put
Domanda 1
Cosa significa spread?
A) Differenza tra Ask e price
B) Acquisto di un’opzione e contemporaneamente vendita di un’altra opzione
C) Acquisto di un’azione e contemporaneamente vendita di un’azione
Domanda 2
Un BULL PUT è una strategia a credito o debito?
A) Credito
B) Debito
C) A costo 0
Domanda 3
In un BULL PUT il massimo rischio è limitato o illimitato?
A) Illimitato
B) Limitato
Domanda 4
Supponendo di vendere una Put Strike 85$ al prezzo di 10$ ed acquistare una Put Strike 77,5$ al prezzo di 8$ quale sarà il max rischio?
A) 80$
B) 550$
C) 850$
Domanda 5
Supponendo di vendere una Put Strike 85$ al prezzo di 10$, ed acquistare una Put Strike 77,5$ al prezzo di 8$ quale sarà il breakeven?
A) 95
B) 83
C) 85
Domanda 6
Supponendo di vendere una Put Strike 85$ al prezzo di 10$, e acquistare una Put Strike 77,5 al prezzo di 8$ quale sarà il max profit?
A) 200
B) 300
C) 100
Domanda 7
Il BULL PUT è una strategia rialzista o laterale?
A) Laterale
B) Rialzista
C) Laterale rialzista
Domanda 8
Il BULL PUT ha una scadenza maggiore di 30 gg?
A) Si
B) No
Calendar Spread
Domanda 1
Cosa significa Spread?
A) Differenza tra bid e price
B) Acquisto di un’opzione e contemporaneamente vendita di altra un’opzione
C) Acquisto di un’azione e contemporaneamente vendita di un’altra azione
Domanda 2
Un Calendar Spread è una strategia a credito o debito ?
A) Credito
B) Debito
C) A 0 costo
Domanda 3
In un Calendar Spread il massimo rischio è limitato o illimitato?
A) Illimitato
B) Limitato al debito
Domanda 4
In un Calendar Spread gli strike dell’opzione comprata e
dell’opzione venduta sono diversi?
A) Falso
B) Vero
Domanda 5
In un Calendar Spread la scadenza dell’opzione comprata è minore dell’opzione venduta?
A) Falso
B) Vero
Domanda 6
Un Calendar Spread è una strategia che guadagna dall’aumento di volatilità e dal tempo?
A)Vero
B) Solo dal tempo
C) Solo dalla volatilità
Domanda 7
Il Time decay ha un effetto maggiore sulle opzioni a scadenza breve o sulle opzioni a scadenza lunga?
A) breve
B) lunga
C) non ha effetto su nessuna scadenza
Domanda 8
Lo skew di volatilità deve essere positivo o negativo?
A) Preferibilmente negativo al massimo 2% positivo
B) Preferibilmente positivo, il massimo valore negativo consentito è 2%
C) Non importa se positivo o negativo
RISPOSTE LIBRO
“COME CREARSI UNA RENDITA
CON IL TRADING VOL.1″
Libertà Finanziaria
Domanda 1
Quale il nostro bene più prezioso?
A) Il denaro
B) la macchina
C) Il tempo
Domanda 2
Nell’era informatica i nuovi soldi sono:
A) La conoscenza
B) I bitcoin
C) le carte di credito
Domanda 3
Cos’ è un attivo?
A) Un conto corrente
B) Cose o azioni che ci portano soldi in tasca
C) la casa di proprietà
Domanda 4
Quali sono i 3 attivi dei ricchi?
A) Società, Immobili e Trading
B) Società, ristoranti e trading
C) Immobili trading e Fondi comuni
Compro Azioni
Domanda 1
Cos’ è una Azione (un titolo azionario) ?
A) E’ un Titolo rappresentativo della quota di una società
B) E’ una ricevuta per investire
C) E’ una assicurazione
Domanda 2
Perchè le società emettono le Azioni?
A) Per diversificare
B) Per aumentare i debiti
C) Per recuperare capitali dal mercato azionario
Domanda 3
Se compro 1000 Azioni a 20$ e il titolo sale a 23$, ho guadagnato o perso?
A) Guadagnato 3000
B) Perso
C) Guadagnato 2300
Domanda 4:
Qual’è il nostro massimo rischio quando compro Azioni?
A) nessun rischio
B) Illimitato
C) Il capitale investito per l’acquisto
Domanda 5
Qual’ è il nostro massimo profitto?
A) Alto
B) Medio
C) Illimitato
Vendo Azioni
Domanda 1
Come vendo una Azione che non possiedo?
A) Le posso chiedere in prestito alla banca
B) prima devo comprarle
C) metto a garanzia il conto corrente
Domanda 2
Quando vendo una Azione, se il Titolo scende guadagno o perdo?
A) Guadagno
B) Perdo
C) nessuno dei due
Domanda 3
Se il titolo sale ho un rischio? Se si quale?
A) limitato al costo dell’Azione
B) non ho rischio
C) Rischio illimitato
Domanda 4
Se ho venduto 1000 titoli a 20 $ e il titolo scende a 15$ ho guadagnato ? se si quanto?
A) ho guadagnato 5000
B) ho guadagnato 15000
C) non ho guadagnato
Domanda 5
Quando vendo una Azione il mio portafoglio aumenta o diminuisce?
A) Diminuisce
B) Aumenta
Caratteristiche delle opzioni
Tipo
Domanda 1
La CALL ci da un diritto o un obbligo?
A) Diritto
B) Obbligo
C) nessuno dei due
Domanda 2
La CALL prevede la salita o la discesa del Mercato?
A) Salita
B) Discesa
C) Lateralità
Domanda 3
La PUT ci da il diritto di vendere o acquistare?
A) di acquistare
B) di vendere
C) di comprare e poi vendere
Domanda 4
Il rischio per una PUT è limitato o illimitato?
A) Limitato
B) Illimitato
C) non c’è rischio
Sottostante
Domanda 1
Cos’ è il Sottostante?
A) Una azione una merce o una valuta
B) Immobile
C) un terreno
Strike
Domanda 1
Cos’e’ lo Strike Price?
A) E’ il prezzo di esercizio
B) E’ il prezzo della azione
C) E’ il prezzo dell’opzione
Contratto
Domanda 1
Quale è l’ effetto leva delle Opzioni?
A) 1 opzione 100 azioni
B) 10 opzioni 100 azioni
C) 1 Opzione 10 azioni
Domanda 2
Se compro una (1) Opzione CALL al prezzo di 4,5 USD quanto è il mio investimento?
A) 450$
B) 45$
C) 4,5$
Domanda 3
Se compro5 PUT al prezzo di 3,9$ quanto è il mio investimento?
A) 1950$
B) 195$
C) 19,5$
Premio
Domanda 1
A cosa può essere paragonato il premio?
A) Al prezzo dell’azione
B) allo strike
C) Alla caparra
Domanda 2
Che cosa è il premio mio investimento?
A) Il prezzo di acquisto dell’opzione
B) Il prezzo dell’azione
C) Il prezzo di esercizio
Scadenza
Domanda 1
Quando avviene la scadenza delle Opzioni americane?
A) Il terzo giovedì
B) a fine mese
C) Il terzo venerdì del mese
Domanda 2
Quando avviene la scadenza delle Opzioni sugli Indici?
A) Il terzo giovedì del mese
B) a fine mese
C) Il terzo lunedì del mese
Stile
Domanda 1
Lo stile europeo è tipico di quali Sottostanti?
A) Gli indici
B) gli ETF
C) I titoli finanziari
Domanda 2
Quando una Opzione di stile americano ha il diritto di esercizio che può essere esercitato?
A) Il terzo giovedì del mese
B) Subito dopo l’acquisto
C) Il terzo venerdì del mese
Tempo
Domanda 1
Maggiore è il tempo a disposizione e maggiore sarà?
A) Il prezzo di esercizio
B) Il premio dell’opzione
Domanda 2
Quando avviene la maggiore perdita di valore dell’ Opzione?
A) negli ultimi 90 giorni
B) negli ultimi 30 giorni
C) negli ultimi 60 giorni
Domanda 3
Cosa è il Time decay?
A) Il fenomeno che indica la perdita dovuta al passare del tempo
B) Il tempo che rimane ad una opzione
C) la data di scadenza dell’opzione
Volatilità
Domanda 1
Cosa rappresenta una bassa volatilità storica?
A) l’ampiezza della oscillazione dei prezzi in un anno
B) La variazione di volumi
C) La media del prezzo dell’opzione
Domanda 2
Come sarà la volatilità implicita in un Trend rialzista?
A) Tipicamente alta
B) Tipicamente bassa
C) uguale alla volatilità storica
Domanda 3
Quando la volatilità implicita è alta compreremo o venderemo Opzioni?
A) Compreremo Opzioni
B) Venderemo Opzioni
C) Venderemo Azioni
Domanda 4
Come si chiama l’ Indice che rappresenta la volatlità?
A) Vix
B) Oex
C) SPX
Domanda 5:
Cosa è la volatilità implicita?
A) Aspettativa sui bilanci
B) Aspettativa sul movimento dell’azione in dato periodo di tempo
C) Movimento dopo gli earnings
Domanda 6
Prima degli Earnings la volatilità implicita è bassa o alta?
A) bassa
B) Alta
C) media
Moneyness ITM-ATM-OTM
Domanda 1
Quale è lo Strike ATM?
A) quello uguale al premio
B) Quello più vicino al prezzo dell’azione
C) quello più vicino alla scadenza
Domanda 2:
Per una PUT gli Strike inferiori ad un valore dato, sono OTM ATM o
ITM?
A) OTM
B) ATM
C) ITM
Domanda 3
Più lo strike è OTM e più le Opzioni sono economiche o costano?
A) Costano
B) Economiche
Domanda 4
Il 70% delle Opzioni come scadono?
A) ITM
B
) Senza Valore OTM
C) ATM
Valore Intrinseco ed Estrinseco
Domanda 1
Maggiore è la volatilità implicita e maggiore sarà il premio pagato per le Opzioni ?
A) Falso
B) Vero
Domanda 2
Con una volatilità alta le Opzioni OTM potrebbero raddoppiare prezzo perché hanno un alta probabilità di diventare ITM …
A) Falso
B) Vero
Domanda 3
Da che fattori è composto il valore Estrinseco?
A) Volatilità implicita e tempo
B) Premio e tempo
C) Valore intrinseco e tempo
Domanda 4
Il valore intrinseco di una Call come si calcola?
A) Sottostante -valore di strike
B) Valore di strike – sottostante
C) Sottostante – Valore tempo
Domanda 5
Se il valore intrinseco è maggiore di zero l’ Opzione è…?
A)OTM
B) ITM
C) ATM
Domanda 6
Supponiamo di avere un valore del sottostante di 59 e un valore di strike di una PUT a 50, quale è il valore intrinseco della PUT?
A) 0
B) 9
C) 50
Domanda 7
Se il valore intrinseco dell’ Opzione è = 0 l’ Opzione sarà?
A) OTM
B) ITM
C) ATM
Azioni vs Opzioni
Domanda 1
Quale è il massimo rischio comprando una Azione?
A) Perdita totale del capitale investito
B) la perdita a breakeven
C) Perdita Illimitata
Domanda 2
Come fai a limitare la perdita di tutto il capitale?
A) Comprando una opzione CALL
B) Vendendo metà delle azioni
C) Comprando altre azioni
Domanda 3
Quando vendo un’ Azione il massimo rischio è?
A) Illimitato
B) Limitato
C) Limitato al prezzo dell’azione
Domanda 4
Quale sarà la nostra massima perdita comprando un’ Opzione?
A) Limitata al premio
B) il valore di strike
C) Illimitata
BUY CALL
Domanda 1
Quando acquisto una CALL che visione ho del mercato?
A) Laterale
B) Rialzista
C) Ribassista
Domanda 2
Quando compro una CALL compri volatilità, quindi vuoi che sia?
A) Alta
B) Media
C) Bassa
Domanda 3
Supponendo di acquistare una CALL Strike 205 al prezzo di 8 $ quale sarà il Breakeven?
A) 213
B) 197
C) 211
Domanda 4
Supponendo di acquistare una CALL strike 205 al prezzo di 8 $, quale sarà il max profitto?
A) 213
B) Teoricamente illimitato
C) 250
Domanda 5
Quando compro una Call il tempo è a mio?
A) Indifferente
B) Favore
C) Sfavore
Domanda 6:
A cosa corrisponde la caparra nell’ esempio del video?
A) Al premio
B) Alla prima rata
C) Al tempo
Domanda 7
Comprando una Call ho il diritto di?
A) Vendere azioni
B) Acquistare azioni
BUY PUT
Domanda 1
Quando acquisto una PUT che visione ho del mercato?
A) Ribassista
B)
Rialzista
C) Ribassista laterale
Domanda 2
Comprando una PUT ho il diritto di?
A) Al premio
B) Vendere 100 azioni
C) Al tempo
Domanda 3
Supponendo di acquistare una PUT Strike 118 al prezzo di 8 $,
quale sarà il Breakeven?
A) 118
B) 126
C) 110
Domanda 4
Supponendo di acquistare una PUT Strike 118 al prezzo di 8 $, quale sarà il max profitto?
A) Alto limitato al valore zero dell’azione
B) illimitato
C) limitato al premio
Domanda 5
Quando compro una Put il tempo è a mio favore o sfavore?
A) Sfavore
B) Favore
C) Non influenza
Domanda 6
Quando compro una Put compro volatilità quindi vuoi che sia?
A) Media
B) Bassa
C) Alta
Domanda 7
Quante probabilità ho di guadagnare comprando una Put?
A) una su tre
B) due su tre
C) tre su tre
SELL CALL
Domanda 1
Supponendo di vendere una CALL Strike 100 al prezzo di 10 $, quale sarà il Breakeven?
A) 110
B) 90
C) 10
Domanda 2
Quando vendo una Call che visione ho del Mercato?
A) Laterale ribassista
B) Rialzista
C) Laterale Rialzista
Domanda 3
Quando vendo una Call il tempo è a mio?
A) Sfavore
B) Favore
C) non influenza
Domanda 4
Quando vendo una Put vendo volatilità quindi vuoi che sia?
A) Alta
B) BAssa
C) Media
Domanda 5
Quante probabilità ho di guadagnare vendendo una Call?
A) una su tre
B) due su tre
C) tre su tre
Domanda 6:
Vendendo una Call ho il diritto o l’obbligo?
A) Obbligo di vendere
B) Diritto comprare
C) Obbligo di comprare
Domanda 7
Supponendo di vendere una Call Strike 100 al prezzo di 10 $ quale sarà il max rischio?
A) Illimitato
B) limitato al credito
C) limitato al premio
Domanda 8
Supponendo di vendere una Call Strike 100 al prezzo di 10 $ quale sarà il max profitto?
A) 100$
B) 1000$
C) 10$
SELL PUT
Domanda 1
Quando vendo una PUT che visione ho del mercato?
A) Laterale ribassista
B) Laterale rialzista
C) Ribassista
Domanda 2
Vendendo una PUT ho il diritto o l’obbligo ?
A) Diritto di vendere
B) Obbligo di comprare
C) Obbligo di vendere
Domanda 3
Supponendo di vendere una PUT Strike 95 al prezzo di 10 $ quale
sarà il Breakeven??
A) 105$
B) 85
C) 10$
Domanda 4
Supponendo di vendere una PUT Strike 95 al prezzo di 10 $, qualesarà il max profitto?
A) 100$
B) 1000$
C) 10$
Domanda 5
Quando vendo una Put il tempo è a mio?
A) Favore
B) Sfavore
C) non influenza
Domanda 6
Quando vendo una Put vendo volatilità quindi vuoi che sia?
A) Alta
B) Bassa
C) Media
Domanda 7
Quante probabilità ho di guadagnare vendendo una Put?
A) una su tre
B) due su tre
C) Tre su tre
Delta
Domanda 1
Il delta misura il rischio legato alla direzione?
A) Falso
B) Vero
Domanda 2
Quando il sottostante sale o scende di 1$ il prezzo dell’opzione sale o scende in funzione del valore del delta?
A) No
B) Si
Domanda 3
Un’opzione Call ATM che valore di delta ha?
A) 0.1
B) 0.5
– Corretta
C) -0.5
D) 1
Domanda 4
Una Put DITM (deep In The Money) ha un delta circa
uguale a?
A) 0.5
B) -1
C) 0
D) – 0.5
Domanda 5
Una Call OTM (Out of The Money) ha un delta maggiore o minore di 0.5?
A) Maggiore
B) Minore
C) Uguale a 0.5
Domanda 6
Se la nostra opzione è Delta positiva cosa abbiamo in portafoglio?
A) Buy Put
B) Buy Call
C) Sell Call
Domanda 7
Se la nostra opzione è delta negativa cosa abbiamo in portafoglio?
A) Sell Put
B)
Sell Call
C) Buy Call
Domanda 8
Un’opzione con delta pari a 0.8 che probabilità ha di
scadere OTM?
A) 80%
B) 20%
C) 100%
Gamma
Domanda 1
Il Gamma misura il rischio legato al delta?
A) Falso
B) Vero
Domanda 2
Il Gamma di una posizione comprata è positivo?
A) No
B) Si
Domanda 3
Un’opzione Call con strike ATM con scadenza breve ha un gamma più grande dell’opzione Call con stesso strike ATM, ma con scadenza maggiore?
A) Falso
B) Vero
Domanda 4
Una Put con delta -0.5 ha un gamma più alto di una Put con delta -0,85 con scadenza uguale?
A)
No
B) Si
C) Non influenza la scadenza
Domanda 5
Una Call OTM (Out of The Money) ha un delta maggiore o minore di 0.5?
A) Maggiore
B)
Minore
C) Uguale a 0.5
Domanda 6
In un’opzione Put venduta,se il sottostante sale il gamma è a favore o contro ?
A) Favore
B)
Contro
C) Le opzioni vendute non influenzano il Gamma
Vega
Domanda 1
Il Vega misura il rischio legato alla volatilità?
A) Falso
B)
Vero
Domanda 2
Se siamo Vega positivi e la volatilità scende la nostra posizione guadagna o perde?
A)
In generale devo considerare anche le alter greche, ma se consideriamo solo il Vega la posizione perde
B) Guadagna
C) Il Vega non influenza il guadagno in generale
Domanda 3
Se la volatilità sale come varierà il premio dell’opzione?
A) Scende
B)
Sale
C) La volatilità non influenza il premio
Domanda 4
IL vega all’avvicinarsi della scadenza dell’opzione aumenta o diminuisce?
A) Aumenta
B)
Diminuisce
C) Rimane invariata
Domanda 5
Alla scadenza le opzioni ATM hanno un maggiore impatto sulla volatilità?
A) Falso
B) Vero
Domanda 6
Un’opzione di tipo Sell Put è Vega negativa?
A) Falso
B) Vero
Domanda 7
Un’opzione di tipo Buy Call è Vega positiva?
A) Falso
B) Vero
Theta
Domanda 1
Il Theta misura il rischio legato al Tempo?
A) Falso
B) Vero
Domanda 2
La variazione di Theta è costante o varia in base al numero di giorni che mancano alla scadenza?
A) Varia in base al numero di giorni alla scadenza
B) Rimane costante
C) Il Theta non è influenzato dal tempo
Domanda 3
La maggiore perdita di tempo (time decay) si ha?
A) Negli ultimi 60 giorni
B) Negli ultimi 30 giorni
C) A 120 giorni
Domanda 4
Il theta all’avvicinarsi della scadenza dell’opzione aumenta o diminuisce?
A) Aumenta
B) Diminuisce
C) Rimane invariata
Domanda 5
Le opzioni ATM hanno un valore maggiore di Theta?
A) Falso
B) Vero
Domanda 6
Un’opzione di tipo Sell Put è Theta negativa?
A) Falso
B) Vero
Domanda 7
: un’opzione di tipo Buy Call è Theta positiva?
A) Falso
B Vero
Bear Call
Domanda 1
Nel credit spread il premio s’incassa o si paga?
A) Paga
B) Incassa
Domanda 2
Un BEAR CALL è una strategia formata da due opzioni con stessa scadenza?
A) No
B) Si
Domanda 3
In un BEAR CALL il massimo rischio è limitato o illimitato?
A) Illimitato
B) Limitato
Domanda 4
Supponendo di vendere una CALL Strike 100 al prezzo di 8$ e di acquistare una CALL Strike 110 al prezzo di 5$ quale sarà il max rischio?
A) 500$
B) 700$
C) 1000$
Domanda 5
Supponendo di vendere una CALL Strike 100 al prezzo di 8$ e acquistare una CALL 110 al prezzo di 5$ quale sarà il breakeven?
A) 50$
B) 103$
C) 118$
Domanda 6
Supponendo di vendere una CALL Strike 100 al prezzo di 8$, e acquistare una CALL 110 al prezzo di 5$ quale sarà il max profit?
A) 120$
B) 300$
C) 400$
Domanda 7
Il BEAR CALL è una strategia ribassista o laterale?
A) Laterale
B) Ribassista
C) Laterale Ribassista
Domanda 8
Il BEAR CALL è una strategia che guadagna al passare del tempo?
A) No
B) Si
C) Il tempo non c’entra
Bull Put
Domanda 1
Cosa significa spread?
A) Differenza tra Ask e price
B) Acquisto di un’opzione e contemporaneamente vendita di un’altra opzione
C) Acquisto di un’azione e contemporaneamente vendita di un’azione
Domanda 2
Un BULL PUT è una strategia a credito o debito?
A) Credito
B) Debito
C) A costo 0
Domanda 3
In un BULL PUT il massimo rischio è limitato o illimitato?
A) Illimitato
B) Limitato
Domanda 4
Supponendo di vendere una Put Strike 85$ al prezzo di 10$ ed acquistare una Put Strike 77,5$ al prezzo di 8$ quale sarà il max rischio?
A) 80$
B) 550$
C) 850$
Domanda 5
Supponendo di vendere una Put Strike 85$ al prezzo di 10$, ed acquistare una Put Strike 77,5$ al prezzo di 8$ quale sarà il breakeven?
A) 95
B) 83
C) 85
Domanda 6
Supponendo di vendere una Put Strike 85$ al prezzo di 10$, e acquistare una Put Strike 77,5 al prezzo di 8$ quale sarà il max profit?
A) 200
B) 300
C) 100
Domanda 7
Il BULL PUT è una strategia rialzista o laterale?
A) Laterale
B) Rialzista
C) Laterale rialzista
Domanda 8
Il BULL PUT ha una scadenza maggiore di 30 gg?
A) Si
B) No
Calendar Spread
Domanda 1
Cosa significa Spread?
A) Differenza tra bid e price
B) Acquisto di un’opzione e contemporaneamente vendita di altra un’opzione
C) Acquisto di un’azione e contemporaneamente vendita di un’altra azione
Domanda 2
Un Calendar Spread è una strategia a credito o debito ?
A) Credito
B) Debito
C) A 0 costo
Domanda 3
In un Calendar Spread il massimo rischio è limitato o illimitato?
A) Illimitato
B) Limitato al debito
Domanda 4
In un Calendar Spread gli strike dell’opzione comprata e
dell’opzione venduta sono diversi?
A) Falso
B) Vero
Domanda 5
In un Calendar Spread la scadenza dell’opzione comprata è minore dell’opzione venduta?
A) Falso
B) Vero
Domanda 6
Un Calendar Spread è una strategia che guadagna dall’aumento di volatilità e dal tempo?
A)Vero
B) Solo dal tempo
C) Solo dalla volatilità
Domanda 7
Il Time decay ha un effetto maggiore sulle opzioni a scadenza breve o sulle opzioni a scadenza lunga?
A) breve
B) lunga
C) non ha effetto su nessuna scadenza
Domanda 8
Lo skew di volatilità deve essere positivo o negativo?
A) Preferibilmente negativo al massimo 2% positivo
B) Preferibilmente positivo, il massimo valore negativo consentito è 2%
C) Non importa se positivo o negativo
BEAR CALL SPREAD
Domanda 1
Nel credit spread il premio s’incassa o si paga?
A) Paga
B) Incassa
Domanda 2
Un BEAR CALL è una strategia formata da due opzioni
con stessa scadenza?
A) No
B) Si
Domanda 3
In un BEAR CALL il massimo rischio è limitato o
illimitato?
A) Illimitato
B) Limitato
Domanda 4
Supponendo di vendere una CALL Strike 100 al prezzo di
8$ e di acquistare una CALL Strike 110 al prezzo di 5$ quale sarà il max
rischio?
A) 500$
B) 700$
C) 1000$
Domanda 5
Supponendo di vendere una CALL Strike 100 al prezzo di
8$ e acquistare una CALL 110 al prezzo di 5$ quale sarà il breakeven?
A) 50$
B) 103$
C) 118$
Domanda 6
Supponendo di vendere una CALL Strike 100 al prezzo di
8$, e acquistare una CALL 110 al prezzo di 5$ quale sarà il max profit?
A) 120$
B) 300$
C) 400$
Domanda 7
Il BEAR CALL è una strategia ribassista o laterale?
A) Laterale
B) Ribassista
C) Laterale Ribassista
Domanda 8
Il BEAR CALL è una strategia che guadagna al passare del
tempo?
A) No
B) Si
C) Il tempo non c’entra
BULL PUT
Domanda 1
Cosa significa spread?
A) Differenza tra Ask e price
B) Acquisto di un’opzione e contemporaneamente vendita di un’altra
opzione
C) Acquisto di un’azione e contemporaneamente vendita di un’azione
Domanda 2
Un BULL PUT è una strategia a credito o debito?
A) Credito
B) Debito
C) A costo 0
Domanda 3
In un BULL PUT il massimo rischio è limitato o
illimitato?
A) Illimitato
B) Limitato
Domanda 4
Supponendo di vendere una Put Strike 85$ al prezzo di
10$ed acquistare una Put Strike 77,5$ al prezzo di 8$ quale sarà il max
rischio?
A) 80$
B) 550$
C) 850$
Domanda 5
Supponendo di vendere una Put Strike 85$ al prezzo di
10$, ed acquistare una Put Strike 77,5$ al prezzo di 8$ quale sarà il
breakeven?
A) 95
B) 83
C) 85
Domanda 6
Supponendo di vendere una Put Strike 85$ al prezzo di
10$, e acquistare una Put Strike 77,5 al prezzo di 8$ quale sarà il max
profit?
A) 200
B) 300
C) 100
Domanda 7
Il BULL PUT è una strategia rialzista o laterale?
A) Laterale
B) Rialzista
C) Laterale rialzista
Domanda 8 Il BULL PUT ha una scadenza maggiore di 30 gg?
A) Si
B) No
BEAR PUT
Domanda 1
Nel Debit spread il premio s’incassa o si paga?
A) Paga
B) Incassa
Domanda 2
Un BEAR PUT è una strategia formata da due opzioni
con stessa scadenza?
A) No
B) Si
Domanda 3
In un BEAR PUT il massimo rischio è limitato o
illimitato?
A) Illimitato
B) Limitato
Domanda 4
Supponendo di vendere una PUT Strike 100 al prezzo di
11$ e di acquistare una PUT Strike 110 al prezzo di 15$ quale sarà il max
rischio?
A) 400$
B) 500$
C) 900$
Domanda 5
Supponendo di vendere una PUT Strike 100 al prezzo di
11$ e acquistare una PUT 110 al prezzo di 15$ quale sarà il breakeven?
A) 100$
B) 104$
C) 106$
Domanda 6
Supponendo di vendere una PUT Strike 100 al prezzo di
11$, e acquistare una PUT 110 al prezzo di 15$ quale sarà il max profit?
A) 120$
B) 300$
C) 600$
Domanda 7
Il BEAR PUT è una strategia che guadagna al passare del
tempo?
A) No
B) Si
C) L’effetto del tempo viene ridotto quasi a 0
BULL CALL
Domanda 1
Nel Debit spread il premio s’incassa o si paga?
A) Paga
B) Incassa
Domanda 2
Un BULL CALL è una strategia formata da due opzioni
con stessa scadenza?
A) No
B) Si
Domanda 3
In un BULL CALL il massimo rischio è limitato o
illimitato?
A) Illimitato
B) Limitato
Domanda 4
Supponendo di vendere una CALL Strike 120 al prezzo di
8$ e di acquistare una CALL Strike 110 al prezzo di 10$ quale sarà il max rischio?
A) 400$
B) 500$
C) 200$
Domanda 5
Supponendo di vendere una CALL Strike 120 al prezzo di
8$ e acquistare una CALL 110 al prezzo di 10$ quale sarà il breakeven?
A) 102$
B) 104$
C) 106$
Domanda trabocchetto non c’è soluzione esatta sarebbe 112
Domanda 6
Supponendo di vendere una CALL Strike 120 al prezzo di
8$, e acquistare una CALL 110 al prezzo di 10$ quale sarà il max profit?
A) 120$
B) 500$
C) 800$
Domanda 7
Il BULL CALL è una strategia che guadagna al passare del
tempo?
A) No
B) Si
C) L’effetto del tempo viene ridotto quasi a 0.
CALL DIAGONAL SPREAD
Domanda 1
Nel Call Diagonal spread il premio s’incassa o si paga?
A) Paga
B) Incassa
Domanda 2
Un CALL Diagonal spread è una strategia formata da due opzioni con la stessa scadenza?
A) No
B) Si
Domanda 3
In un CALL Diagonal spread il massimo rischio è limitato o illimitato?
A) Illimitato
B) Limitato
Domanda 4
Supponendo di vendere una CALL Strike 68 al prezzo di
4$ e di acquistare una CALL Strike 58 al prezzo di 15$ quale sarà il max rischio?
A) 1400$
B) 1100$
C) 1900$
Domanda 5
Nel Call Diagonal spread quanti breakeven ci sono?
A) 2
B) 1
C) nessuno
Domanda 5
Nel Call Diagonal spread se il sottostante sale di molto la posizione sarà in perdita o in profitto?
A) Perdita
B) Profitto
C) Breakeven
Domanda 6
Nel Call Diagonal spread se il sottostante sale di molto la Call Venduta sarà ITM?
A) Vero
B) Falso
PUT DIAGONAL SPREAD
Domanda 1
Nel Put Diagonal spread il premio s’incassa o si paga?
A) Paga
B) Incassa
Domanda 2
Un PUT Diagonal spread è una strategia formata da due opzioni con la stessa scadenza?
A) No
B) Si
Domanda 3
In un PUT Diagonal spread il massimo rischio è limitato o illimitato?
A) Illimitato
B) Limitato
Domanda 4
Supponendo di vendere una PUT Strike 68 al prezzo di
2$ e di acquistare una PUT Strike 78 al prezzo di 10$ quale sarà il max rischio?
A) 1400$
B) 1100$
C) 800$
Domanda 5
Nel PUT Diagonal spread quanti breakeven ci sono?
A) 2
B) 1
C) nessuno
Domanda 6
Nel PUT Diagonal spread se il sottostante sale di molto la posizione sarà in perdita o in profitto?
A) Perdita
B) Profitto
C) Breakeven
Domanda 7
Nel PUT Diagonal spread se il sottostante scende di molto la PUT Venduta sarà ITM?
A) Vero
B) Falso
Domanda 8
Cosa significa Spread?
A) Differenza tra bid e price
B) Acquisto di un’opzione e contemporaneamente vendita di altra
un’opzione
C) Acquisto di un’azione e contemporaneamente vendita di un’altra
Azione
Domanda 9
Un Diagonal Spread è una strategia a credito o debito ?
A) Credito
B) Debito
C) A 0 costo
Domanda 10
In un Diagonal Spread il massimo rischio è limitato o
illimitato?
A) Illimitato
B) Limitato al debito
Domanda 11
In un Diagonal Spread gli strike dell’opzione comprata e
dell’opzione venduta sono diversi?
A) Falso
B) Vero
Domanda 12
In un Diagonal Spread la scadenza dell’opzione comprata
è minore dell’opzione venduta?
A) Falso
B) Vero
Domanda 13
Un Diagonal Spread è una strategia che guadagna
dall’aumento di volatilità e dal tempo?
A)Vero
B) Solo dal tempo
C) Solo dalla volatilità
Domanda 14
Il Time decay ha un effetto maggiore sulle opzioni a
scadenza breve o sulle opzioni a scadenza lunga?
A) breve
B) lunga
C) non ha effetto su nessuna scadenza
RISPOSTE LIBRO
“COME CREARSI UNA RENDITA
CON IL TRADING VOL.2″
BEAR CALL SPREAD
Domanda 1
Nel credit spread il premio s’incassa o si paga?
A) Paga
B) Incassa
Domanda 2
Un BEAR CALL è una strategia formata da due opzioni
con stessa scadenza?
A) No
B) Si
Domanda 3
In un BEAR CALL il massimo rischio è limitato o
illimitato?
A) Illimitato
B) Limitato
Domanda 4
Supponendo di vendere una CALL Strike 100 al prezzo di
8$ e di acquistare una CALL Strike 110 al prezzo di 5$ quale sarà il max
rischio?
A) 500$
B) 700$
C) 1000$
Domanda 5
Supponendo di vendere una CALL Strike 100 al prezzo di
8$ e acquistare una CALL 110 al prezzo di 5$ quale sarà il breakeven?
A) 50$
B) 103$
C) 118$
Domanda 6
Supponendo di vendere una CALL Strike 100 al prezzo di
8$, e acquistare una CALL 110 al prezzo di 5$ quale sarà il max profit?
A) 120$
B) 300$
C) 400$
Domanda 7
Il BEAR CALL è una strategia ribassista o laterale?
A) Laterale
B) Ribassista
C) Laterale Ribassista
Domanda 8
Il BEAR CALL è una strategia che guadagna al passare del
tempo?
A) No
B) Si
C) Il tempo non c’entra
BULL PUT
Domanda 1
Cosa significa spread?
A) Differenza tra Ask e price
B) Acquisto di un’opzione e contemporaneamente vendita di un’altra
opzione
C) Acquisto di un’azione e contemporaneamente vendita di un’azione
Domanda 2
Un BULL PUT è una strategia a credito o debito?
A) Credito
B) Debito
C) A costo 0
Domanda 3
In un BULL PUT il massimo rischio è limitato o
illimitato?
A) Illimitato
B) Limitato
Domanda 4
Supponendo di vendere una Put Strike 85$ al prezzo di
10$ed acquistare una Put Strike 77,5$ al prezzo di 8$ quale sarà il max
rischio?
A) 80$
B) 550$
C) 850$
Domanda 5
Supponendo di vendere una Put Strike 85$ al prezzo di
10$, ed acquistare una Put Strike 77,5$ al prezzo di 8$ quale sarà il
breakeven?
A) 95
B) 83
C) 85
Domanda 6
Supponendo di vendere una Put Strike 85$ al prezzo di
10$, e acquistare una Put Strike 77,5 al prezzo di 8$ quale sarà il max
profit?
A) 200
B) 300
C) 100
Domanda 7
Il BULL PUT è una strategia rialzista o laterale?
A) Laterale
B) Rialzista
C) Laterale rialzista
Domanda 8 Il BULL PUT ha una scadenza maggiore di 30 gg?
A) Si
B) No
BEAR PUT
Domanda 1
Nel Debit spread il premio s’incassa o si paga?
A) Paga
B) Incassa
Domanda 2
Un BEAR PUT è una strategia formata da due opzioni
con stessa scadenza?
A) No
B) Si
Domanda 3
In un BEAR PUT il massimo rischio è limitato o
illimitato?
A) Illimitato
B) Limitato
Domanda 4
Supponendo di vendere una PUT Strike 100 al prezzo di
11$ e di acquistare una PUT Strike 110 al prezzo di 15$ quale sarà il max
rischio?
A) 400$
B) 500$
C) 900$
Domanda 5
Supponendo di vendere una PUT Strike 100 al prezzo di
11$ e acquistare una PUT 110 al prezzo di 15$ quale sarà il breakeven?
A) 100$
B) 104$
C) 106$
Domanda 6
Supponendo di vendere una PUT Strike 100 al prezzo di
11$, e acquistare una PUT 110 al prezzo di 15$ quale sarà il max profit?
A) 120$
B) 300$
C) 600$
Domanda 7
Il BEAR PUT è una strategia che guadagna al passare del
tempo?
A) No
B) Si
C) L’effetto del tempo viene ridotto quasi a 0
BULL CALL
Domanda 1
Nel Debit spread il premio s’incassa o si paga?
A) Paga
B) Incassa
Domanda 2
Un BULL CALL è una strategia formata da due opzioni
con stessa scadenza?
A) No
B) Si
Domanda 3
In un BULL CALL il massimo rischio è limitato o
illimitato?
A) Illimitato
B) Limitato
Domanda 4
Supponendo di vendere una CALL Strike 120 al prezzo di
8$ e di acquistare una CALL Strike 110 al prezzo di 10$ quale sarà il max rischio?
A) 400$
B) 500$
C) 200$
Domanda 5
Supponendo di vendere una CALL Strike 120 al prezzo di
8$ e acquistare una CALL 110 al prezzo di 10$ quale sarà il breakeven?
A) 102$
B) 104$
C) 106$
Domanda trabocchetto non c’è soluzione esatta sarebbe 112
Domanda 6
Supponendo di vendere una CALL Strike 120 al prezzo di
8$, e acquistare una CALL 110 al prezzo di 10$ quale sarà il max profit?
A) 120$
B) 500$
C) 800$
Domanda 7
Il BULL CALL è una strategia che guadagna al passare del
tempo?
A) No
B) Si
C) L’effetto del tempo viene ridotto quasi a 0.
CALL DIAGONAL SPREAD
Domanda 1
Nel Call Diagonal spread il premio s’incassa o si paga?
A) Paga
B) Incassa
Domanda 2
Un CALL Diagonal spread è una strategia formata da due opzioni con la stessa scadenza?
A) No
B) Si
Domanda 3
In un CALL Diagonal spread il massimo rischio è limitato o illimitato?
A) Illimitato
B) Limitato
Domanda 4
Supponendo di vendere una CALL Strike 68 al prezzo di
4$ e di acquistare una CALL Strike 58 al prezzo di 15$ quale sarà il max rischio?
A) 1400$
B) 1100$
C) 1900$
Domanda 5
Nel Call Diagonal spread quanti breakeven ci sono?
A) 2
B) 1
C) nessuno
Domanda 5
Nel Call Diagonal spread se il sottostante sale di molto la posizione sarà in perdita o in profitto?
A) Perdita
B) Profitto
C) Breakeven
Domanda 6
Nel Call Diagonal spread se il sottostante sale di molto la Call Venduta sarà ITM?
A) Vero
B) Falso
PUT DIAGONAL SPREAD
Domanda 1
Nel Put Diagonal spread il premio s’incassa o si paga?
A) Paga
B) Incassa
Domanda 2
Un PUT Diagonal spread è una strategia formata da due opzioni con la stessa scadenza?
A) No
B) Si
Domanda 3
In un PUT Diagonal spread il massimo rischio è limitato o illimitato?
A) Illimitato
B) Limitato
Domanda 4
Supponendo di vendere una PUT Strike 68 al prezzo di
2$ e di acquistare una PUT Strike 78 al prezzo di 10$ quale sarà il max rischio?
A) 1400$
B) 1100$
C) 800$
Domanda 5
Nel PUT Diagonal spread quanti breakeven ci sono?
A) 2
B) 1
C) nessuno
Domanda 6
Nel PUT Diagonal spread se il sottostante sale di molto la posizione sarà in perdita o in profitto?
A) Perdita
B) Profitto
C) Breakeven
Domanda 7
Nel PUT Diagonal spread se il sottostante scende di molto la PUT Venduta sarà ITM?
A) Vero
B) Falso
Domanda 8
Cosa significa Spread?
A) Differenza tra bid e price
B) Acquisto di un’opzione e contemporaneamente vendita di altra
un’opzione
C) Acquisto di un’azione e contemporaneamente vendita di un’altra
Azione
Domanda 9
Un Diagonal Spread è una strategia a credito o debito ?
A) Credito
B) Debito
C) A 0 costo
Domanda 10
In un Diagonal Spread il massimo rischio è limitato o
illimitato?
A) Illimitato
B) Limitato al debito
Domanda 11
In un Diagonal Spread gli strike dell’opzione comprata e
dell’opzione venduta sono diversi?
A) Falso
B) Vero
Domanda 12
In un Diagonal Spread la scadenza dell’opzione comprata
è minore dell’opzione venduta?
A) Falso
B) Vero
Domanda 13
Un Diagonal Spread è una strategia che guadagna
dall’aumento di volatilità e dal tempo?
A)Vero
B) Solo dal tempo
C) Solo dalla volatilità
Domanda 14
Il Time decay ha un effetto maggiore sulle opzioni a
scadenza breve o sulle opzioni a scadenza lunga?
A) breve
B) lunga
C) non ha effetto su nessuna scadenza
Capitolo1
Domanda 1
L’acquisto di Call ci dà un diritto o un obbligo?
A) Diritto
B) Obbligo
C) Nessuno dei due
Domanda 2
La Put ci dà il diritto di vendere o acquistare?
A) Di acquistare
B) Di vendere
C) Di comprare e poi vendere
Domanda 3
Il rischio per una Call è limitato o illimitato?
A) Limitato
B) Illimitato
C) Non c’è rischio
Domanda 4
Cos’è lo Strike Price?
A) È il prezzo di esercizio
B) È il prezzo dell’azione
C) È il prezzo dell’opzione
Domanda 5
Qual è l’effetto leva delle Opzioni?
A) 1 opzione 100 azioni
B) 1 opzione 50 azioni
C) 1 opzione 25 azioni
Domanda 6
Se compro 1 Opzione Call al prezzo di $2.34 quant’è il mio investimento?
A) $234
B) $2,340
C) $23.4
Domanda 7
Se compro 3 Opzioni Put al prezzo di $5.95, quant’è il mio investimento?
A) $1,785
B) $595
C) $178.5
Domanda 8
Quando avviene la scadenza delle Opzioni americane?
A) Il terzo giovedì del mese
B) A fine mese
C) Il terzo venerdì del mese
Domanda 9
Minore è la volatilità implicita e maggiore sarà il premio pagato per le Opzioni
A) Falso
B) Vero
Domanda 10
Da che fattori è composto il valore estrinseco?
A) Volatilità implicita e tempo
B) Premio e tempo
C) Valore intrinseco e tempo
Domanda 11
Il valore intrinseco di una Call come si calcola?
A) Sottostante – Valore di strike
B) Valore di strike – Sottostante
C) Sottostante – Valore tempo
Domanda 12
Supponiamo di avere un valore del sottostante di $175.25 e un Valore di strike di una Put a 170, qual è il valore intrinseco della Put?
A) 0
B) 0.25
C) 5.25
Domanda 13
Se il valore intrinseco dell’opzione è > 0 l’opzione sarà?
A) OTM
B) ITM
C) ATM
Domanda 14
Per una Call gli Strike superiori ad un valore dato, sono OTM ATM o ITM?
A) OTM
B) ATM
C) ITM
Domanda 15
Come sarà la volatilità implicita in un Trend ribassista?
A) Tipicamente alta
B) Tipicamente bassa
C) Uguale alla volatilità storica
Domanda 16
Quando la volatilità implicita è bassa compreremo o venderemo Opzioni?
A) Compreremo Opzioni
B) Venderemo Opzioni
C) Venderemo Azioni
Domanda 17
Dopo gli Earnings la volatilità implicita sarà?
A) Bassa
B) Alta
C) Media
Domanda 18
Quando avviene la maggiore perdita di valore dell’opzione?
A) Negli ultimi 100 giorni
B) Negli ultimi 30 giorni
C) Negli ultimi 15 giorni
Domanda 19
Quando si può esercitare un’opzione di stile europeo?
A) Il terzo giovedì del mese
B) Subito dopo l’acquisto
C) Il terzo venerdì del mese
E) Solo il giorno della scadenza
Greche
Esercizi
Domanda 1
Il delta misura quale rischio?
A) Direzione
B) Tempo
C) Volatilità
Domanda 2
Quando il sottostante sale di $1 il prezzo dell’opzione scende in funzione del valore del delta?
A) Vero
B) Falso
Domanda 3
Un’opzione Call OTM che valore del delta ha?
A) > 0.5
B) < 0.5
C) > -0.5
D) 1
Domanda 4
Una Put ITM ha un valore del delta circa uguale a?
A) < 0.5
B) -1
C) > – 0.5
D) < – 0.5
Domanda 5
Se la nostra opzione è Delta negativa cosa abbiamo in portafoglio?
A) Buy Put
B) Buy Call
C) Sell Put
Domanda 6
Un’opzione con delta pari a 0.2 che probabilità ha di scadere ITM?
A) 80%
B) 20%
C)100%
Esercizi
Domanda 1
La variazione di Theta è in funzione dei giorni che mancano alla scadenza?
A) Vero
B) Falso
C) Il Theta non è influenzato dal tempo
Domanda 2
La maggiore perdita di tempo (time decay) si ha?
A) Negli ultimi 60 giorni
B) Negli ultimi 15 giorni
C) A 120 giorni
Domanda 3
Il Theta all’avvicinarsi della scadenza
dell’opzione aumenta?
A) Vero
B) Falso
C) Rimane invariato
Domanda 4
Le opzioni ATM hanno un valore maggiore
di Theta?
A) Falso
B)Vero
Domanda 6
Un’opzione di tipo Sell Put è Theta
positiva?
A) Falso
B) Vero
Domanda 7
un’opzione di tipo Buy Call è Theta
negativa?
A) Falso
B) Vero
Capitolo 3
Esercizi
Domanda 1
Il credit spread è una strategia a debito o a credito?
A) Credito
B) Debito
Domanda 2
Un Bear Call è una strategia formata da due opzioni con scadenza diversa?
A) No
B) Si
Domanda 3
In un Bear Call il massimo profitto è dato da?
A) Il credito ricevuto
B) Il credito meno il breakeven
Domanda 4
In un Bear Call il massimo rischio è dato dalla differenza degli strike meno il debito pagato.
A) Vero
B) Falso
Domanda 5
Il Bear Call è una strategia che guadagna al passare del tempo perché?
A) Non guadagna al passare del tempo
B) Perché il theta è maggiore nella Call comprata
C) Perché il theta è maggiore nella Call venduta
Esercizi
Domanda 1
Un Bull Put è una strategia a credito o debito?
A) Credito
B) Debito
Domanda 2
Il Bull Put è una strategia rialzista o laterale?
A) Laterale
B) Rialzista
C) Laterale rialzista
Domanda 3
Il Bull Put ha una scadenza maggiore di 20 gg?
A) Si
B) No
Domanda 4
In un Bull Put che tipo di rischio ha?
A) Illimitato
B) Limitato
C) Alto rischio limitato dal valore zero del sottostante
Domanda 5
Supponendo di vendere una Put Strike $55 al prezzo di $3.5, e acquistare una Put Strike 50 al prezzo di $1.8 quale sarà il max profit?
A) $170
B) $280
C) $150
Domanda 6
Supponendo di vendere una Put Strike $55 al prezzo di $3.5, e acquistare una Put Strike 50 al prezzo di $1.8 quale sarà il max rischio?
A) $350
B) $330
C) $280
Domanda 7
Supponendo di vendere una Put Strike $55 al prezzo di $3.5, e acquistare una Put Strike 50 al prezzo di $1.8 quale sarà il breakeven?
A) 51.7
B) 52
C) 53.3
Esercizi
Domanda 1
Un Bear Put è una strategia formata da due opzioni con strike uguali?
A) No
B) Si
Domanda 2
Il Debit spread è una strategia a credito?
A) Vero
B) Falso
Domanda 3
Il Bear Put è una strategia che risente molto del passare del tempo?
A) No
B) Si
C) Risente poco del time decay
Domanda 4
Supponendo di vendere una Put Strike 280 al prezzo di $18.25 e di acquistare una Put Strike 290 al prezzo di $20.25 quale sarà il max
rischio?
A) $550
B) $200
C) $800
Domanda 5
Supponendo di vendere una Put Strike 280 al prezzo di $18.25 e di acquistare una Put Strike 290 al prezzo di $20.25 quale sarà il breakeven?
A) $252
B) $282
C) $288
Domanda 6
Supponendo di vendere una Put Strike 280 al prezzo di $18.25 e di acquistare una Put Strike 290 al prezzo di $20.25 quale sarà il max profit?
A) $120
B) $300
C) $800
Esercizi
Domanda 1
Un Bull Call è una strategia formata da due opzioni con stessa scadenza?
A) No
B) Si
Domanda 2
Nel Debit spread il debito è uguale al massimo rischio?
A) Vero
B) Falso
Domanda 4
Supponendo di vendere una Call Strike 210 al prezzo di $12.25 e di acquistare una Call Strike 200 al prezzo di $15.10 quale sarà il max rischio?
A) $425
B) $385
C) $285
Domanda 5
Supponendo di vendere una Call Strike 210 al prezzo di $12.25 e di acquistare una Call Strike 200 al prezzo di $15.10 quale sarà il breakeven?
A) $202.85
B) $205.55
C) $208
Domanda 6
Supponendo di vendere una Call Strike 210 al prezzo di $12.25 e di acquistare una Call Strike 200 al prezzo di $15.10 quale sarà il max profit?
A) $815
B) $715
C) $650.25
Per installare la nuova lista OAW segui le istruzioni:
- Scarica il seguente file sul tuo computer
- Clicca sul file per decomprimerlo
- Copia il file .csl in: Documenti > Tradestation10 > Custom Symbol List
